富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金        二 0 二四年中期报告 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司  送出日期： 2024 年 08 月 31 日       富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记  载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别  及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董  事长签发。       基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年  告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重  大遗漏。       富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金  资产，但不保证基金一定盈利。       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决  策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。       本报告中财务资料未经审计。       本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。                          §2 基金简介 基金名称                  富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称                  富国祥利一年期定期开放债券型 基金主代码                 000516 基金运作方式                契约型，定期开放式 基金合同生效日               2017 年 08 月 30 日 基金管理人                 富国基金管理有限公司 基金托管人                 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额            3,160,143,873.35 份 基金合同存续期               不定期 下属分级基金的基金简称           富国祥利一年期定期开放债 富国祥利一年期定期开放债                                 券型 A           券型 C 下属分级基金的交易代码                    000516          000517 报告期末下属分级基金的份额总额             3,159,513,586.28 份    630,287.07 份                   本基金以债券为主要投资对象，合理控制信用风险，在追     投资目标          求本金安全的基础上进行积极主动的投资管理，力争实现                   基金资产的长期稳定增值。                   本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的平均                   久期配置和类属资产配置，基于对国家财政政策、货币政                   策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制     投资策略                   下的主动性投资策略进行债券投资，并把信用产品投资和                   回购交易结合起来，将回购套利策略作为本基金重要的操                   作策略之一。                   同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税     业绩比较基准                   后）+1.2%                   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市     风险收益特征                   场基金，低于混合型基金和股票型基金。           项目            基金管理人                       基金托管人   名称                 富国基金管理有限公司               中国工商银行股份有限公                                               司           姓名         赵瑛                       郭明   信息披露负责人 联系电话       021-20361818             010—66105799           电子邮箱       public@fullgoal.com.cn   custody@icbc.com.cn   客户服务电话             95105686、4008880688      95588   传真                 021-20361616             010—66105798   注册地址               中国(上海)自由贸易试验             北京市西城区复兴门内大                      区世纪大道 1196 号世纪汇          街 55 号                      办公楼二座 27-30 层 办公地址              上海市浦东新区世纪大道             北京市西城区复兴门内大 邮政编码              200120                  100140 法定代表人             裴长江                     廖林   本基金选定的信息披                 上海证券报   露报纸名称   登载基金中期报告正   文的管理人互联网网     www.fullgoal.com.cn   址   基金中期报告备置地     富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道   点             1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层                 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内                 大街 55 号   项目            名称                          办公地址 注册登记机构    富国基金管理有限公司                  上海市浦东新区世纪大道 1196 号                                       世纪汇办公楼二座 27-30 层             §3 主要财务指标和基金净值表现 （1）   富国祥利一年期定期开放债券型 A                                        金额单位：人民币元                   报告期(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30                                  日) 本期已实现收益                                    70,654,130.27 本期利润                                      115,795,486.96 加权平均基金份额本期利润                                      0.0366 本期加权平均净值利润率                                        3.10% 本期基金份额净值增长率                                        3.15% 期末可供分配利润                                  413,560,200.96 期末可供分配基金份额利润                                      0.1309 期末基金资产净值                                3,793,249,452.13 期末基金份额净值                                          1.2006 基金份额累计净值增长率                                       43.83% （2）   富国祥利一年期定期开放债券型 C                                        金额单位：人民币元                   报告期(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30                                  日) 本期已实现收益                                         12,259.70 本期利润                                            21,016.05 加权平均基金份额本期利润                                      0.0333 本期加权平均净值利润率                                        2.90% 本期基金份额净值增长率                                        2.95% 期末可供分配利润                                        61,243.33 期末可供分配基金份额利润                                      0.0972 期末基金资产净值                                     734,905.59 期末基金份额净值                                          1.1660 基金份额累计净值增长率                                       39.94% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 （1）    富国祥利一年期定期开放债券型 A                 份额净 业绩比                   业绩比较            份额净                 值增长 较基准                   基准收益       阶段   值增长                                      ①－③      ②－④                 率标准 收益率                   率标准差             率①                  差②   ③                     ④ 过去一个月         0.46%   0.01%       0.22%     0.01%    0.24%    0.00% 过去三个月         1.62%   0.05%       0.67%     0.01%    0.95%    0.04% 过去六个月         3.15%   0.04%       1.35%     0.01%    1.80%    0.03% 过去一年          5.24%   0.04%       2.71%     0.01%    2.53%    0.03% 过去三年         14.70%   0.05%       8.11%     0.01%    6.59%    0.04% 自基金合同生效 起至今 （2）    富国祥利一年期定期开放债券型 C                 份额净 业绩比                   业绩比较            份额净                 值增长 较基准                   基准收益       阶段   值增长                                      ①－③      ②－④                 率标准 收益率                   率标准差             率①                  差②   ③                     ④ 过去一个月         0.43%   0.01%       0.22%     0.01%    0.21%    0.00% 过去三个月         1.51%   0.05%       0.67%     0.01%    0.84%    0.04% 过去六个月         2.95%   0.04%       1.35%     0.01%    1.60%    0.03% 过去一年          4.81%   0.04%       2.71%     0.01%    2.10%    0.03% 过去三年         13.32%   0.05%       8.11%     0.01%    5.21%    0.04% 自基金合同生效 起至今 注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构 建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准 依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准 的时间序列。       基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国祥利一年期定期开放债券型 A 基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。 （2）自基金合同生效以来富国祥利一年期定期开放债券型 C 基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。                            §4 管理人报告       富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注 册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基 金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批 成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。       目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公 司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资 产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、 特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部 业务牌照。       截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证 券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 350 只 公开募集证券投资基金。                 任本基金的基金经理                                       证券从业 姓名        职务       期限                                 说明                                        年限                 任职日期       离任日期 黄纪亮      本基金现   2017-08-     －         16    硕士，曾任国泰君安证券股份有限          任基金经      30                        公司助理研究员；自 2012 年 11 月           理                                  加入富国基金管理有限公司，历任                                              债券研究员、固定收益基金经理、                                              固定收益投资部固定收益投资副总                                       监、固定收益策略研究部总经理、                                       高级固定收益基金经理；现任富国                                       基金总经理助理，兼任富国基金固                                       定收益投资部总经理、固定收益策                                       略研究部总经理、高级固定收益基                                       金经理。自 2013 年 02 月起任富国                                       强回报定期开放债券型证券投资基                                       金基金经理；自 2014 年 03 月起任                                       富国汇利回报两年定期开放债券型                                       证券投资基金(原富国汇利回报分                                       级债券型证券投资基金)基金经                                       理；自 2014 年 03 月起任富国天利                                       增长债券投资基金基金经理；自                                       型证券投资基金基金经理；自                                       年期纯债债券型证券投资基金基金                                       经理；自 2016 年 09 月起任富国产                                       业债债券型证券投资基金基金经                                       理；自 2017 年 08 月起任富国祥利                                       一年期定期开放债券型证券投资基                                       金基金经理；自 2021 年 11 月起任                                       富国悦享回报 12 个月持有期混合                                       型证券投资基金基金经理；自                                       证券投资基金基金经理；具有基金                                       从业资格。 崔骥骁   本基金现   2022-09-   －        12   硕士，曾任国泰基金管理有限公司       任基金经      19                    基金会计助理；自 2013 年 12 月加        理助理                            入富国基金管理有限公司，历任基                                       金会计助理、基金会计、交易员、                                       高级交易员、固定收益基金经理助                                       理岗；现任富国基金固定收益策略                                       研究部固定收益基金经理助理。自                                       开放债券型证券投资基金基金经理                                       助理；自 2022 年 09 月起任富国祥                                       利一年期定期开放债券型证券投资                                       基金基金经理助理；自 2022 年 11                                       月起任富国天利增长债券投资基金                                       基金经理助理；具有基金从业资                                       格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。       本报告期，富国基金管理有限公司作为富国祥利一年期定期开放债券型证券 投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共 和国证券法》、《富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及 其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收 益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。       本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。       本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 境复杂等挑战。年初经济恢复向好，3-4 月制造业 PMI 指数反弹至 50 以上，但 随后数据回落，5-6 月 PMI 回到 50 以下。CPI 和 PPI 同比整体企稳，但仍处低 位。宏观政策整体发力，财政方面，3 月政府工作报告提出今年发行一万亿超长 期特别国债，货币方面，2 月央行降低存款准备金率 0.5 个百分点，流动性维持 合理充裕。4 月市场利率定价自律机制规范手工补息行为，5 月取消个人住房贷 款利率政策下限，引导社会融资成本下降。海外方面，欧央行 6 月开启降息，美 联储维持政策利率不变，但年内降息预期高。上半年，美债利率先升后降，美元 指数震荡偏强。国内债券市场表现强势，各期限收益率整体下行。投资操作上， 本基金注重信用债配置，积极把握债市机会，灵活调整组合久期和杠杆，优化持 仓结构，报告期内净值有所增长。       截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 1.2006 元，C 级为 1.166 元；份额累计净值 A 级为 1.4026 元，C 级为 1.367 元；本报告期，本基金份额 净值增长率 A 级为 3.15%，C 级为 2.95%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 1.35%， C 级为 1.35%。       二季度以来，外部环境变化带来的不利影响增多，国内经济运行出现分化， 二十届三中全会强调坚定不移实现全年经济社会发展目标，预计下半年宏观政策 仍会持续加力，积极的财政政策和稳健的货币政策共同加强逆周期调节，提升经 济向好的信心。当前扩大内需明确以提振消费为重点，以改革为动力，下半年经 济在政策支持下有望温和回升。伴随着海外主要发达经济体货币政策转向，国内 的货币政策灵活度将会提升，流动性环境仍会较为充裕。下半年债券收益率或在 偏低的区间运行。本基金将继续注重信用债配置，根据市场变化调整仓位，适当 运用久期和杠杆，力争为持有人获得长期可持续的投资回报。       报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。       根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况， 本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。       本基金本报告期无需要说明的相关情形。                   §5 托管人报告       本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。       的说明       本报告期内，本基金的管理人——富国基金管理有限公司在本基金的投资 运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题 上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。       本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期 报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。                §6 中期财务报告（未经审计） 会计主体：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 06 月 30 日                                                    单位：人民币元                                  本期末               上年度末  资 产                          2024 年 06 月       2023 年 12 月 31  资 产：  货币资金                            7,348,061.84       2,829,715.96  结算备付金                          54,507,624.11      39,907,510.98  存出保证金                              52,158.10          33,105.05  交易性金融资产  其中：股票投资                                   －                  －     基金投资                                   －                  －        债券投资     资产支持证券投资                   163,059,883.05     162,047,772.98     贵金属投资                                  －                  －     其他投资                                   －                  －  衍生金融资产                                    －                  －  买入返售金融资产                                  －                  －  应收清算款                           1,477,774.12                 －  应收股利                                      －                  －  应收申购款                                     －                  －  递延所得税资产                                   －                  －  其他资产                                      －                  －  资产总计                                   本期末              上年度末  负债和净资产                       2024 年 06 月       2023 年 12 月 31  负 债：  短期借款                                      －                  －  交易性金融负债                                   －                  －  衍生金融负债                                    －                  －  卖出回购金融资产款  应付清算款                           7,495,511.40       2,632,383.44  应付赎回款                                     －                  －  应付管理人报酬                         1,241,039.69       1,234,626.61       应付托管费                                  310,259.93          308,656.64       应付销售服务费                                    240.44              225.87       应付投资顾问费                                        －                   －       应交税费                                   175,640.18          225,428.00       应付利润                                           －                   －       递延所得税负债                                        －                   －       其他负债                                   178,197.27          208,410.30       负债合计       净资产：       实收基金       其他综合收益                                         －                   －       未分配利润                              633,840,484.37      518,023,981.36       净资产合计       负债和净资产总计    注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.2006 元，基金份额总额    元，份额总额 3,159,513,586.28 份；富国祥利一年期定期开放债券型 C 份额净值    会计主体：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金    本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日                                                                  单位：人民币元                                             本期                上年度可比期间                                       （2024 年 01 月 01       （2023 年 01 月 01 日 项 目                                       日至 2024 年 06 月         至 2023 年 06 月 30 一、营业总收入                                  140,693,211.85           154,598,151.74 其中：存款利息收入                                     428,344.09              823,106.54     债券利息收入                                            －                       －     资产支持证券利息收入                                        －                       －     买入返售金融资产收入                                        －                 1,517.05     其他利息收入                                            －                       － 其中：股票投资收益                                             －                       －     基金投资收益                                            －                       －      债券投资收益                               92,622,415.21           90,506,589.26      资产支持证券投资收益                            2,492,339.51            3,593,952.21      贵金属投资收益                                         －                       －      衍生工具收益                                          －                       －      股利收益                                            －                       －      以摊余成本计量的金融资产终止确认                                                     －                       － 产生的收益 其他投资收益                                               －                       － 减：二、营业总支出                                 24,876,708.84           30,657,833.94 其中：卖出回购金融资产支出                             15,328,453.83           21,707,169.97 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                      115,816,503.01          123,940,317.80 减：所得税费用                                              －                       － 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                        115,816,503.01          123,940,317.80 五、其他综合收益的税后净额                                        －                       － 六、综合收益总额                                 115,816,503.01          123,940,317.80   会计主体：富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金   本报告期： 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日                                                              单位：人民币元                                             本期                            （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）           项目                                          未分配             净资产                         实收基金                                           利润              合计   一、上期期末净资产         3,160,143,873.35 518,023,981.36 3,678,167,854.71   二、本期期初净资产         3,160,143,873.35 518,023,981.36 3,678,167,854.71   三、本期增减变动额（减                                      － 115,816,503.01     115,816,503.01   少以“-”号填列）   （一）、综合收益总额                         － 115,816,503.01     115,816,503.01   （二）、      本期基金份额交易   产生的净资产变动数（净                        －              －                 －   资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款                 －              －                － （三） 、     本期向基金份额持 有人分配利润产生的净                            －              －                － 资产变动（净资产减少以 “-”号填列） （四） 、     其他综合收益结转                            －              －                － 留存收益 四、本期期末净资产    3,160,143,873.35 633,840,484.37 3,793,984,357.72                               上年度可比期间                 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日）        项目                                   未分配                  实收基金                           净资产合计                                    利润 一、上期期末净资产    3,003,760,645.85 417,583,713.39 3,421,344,359.24 二、本期期初净资产    3,003,760,645.85 417,583,713.39 3,421,344,359.24 三、本期增减变动额（减                            － 123,940,317.80 123,940,317.80 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额                 － 123,940,317.80 123,940,317.80 （二） 、     本期基金份额交易 产生的净资产变动数（净                －              －                － 资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款                 －              －                － （三） 、     本期向基金份额持 有人分配利润产生的净                            －              －                － 资产变动（净资产减少以 “-”号填列） （四） 、     其他综合收益结转                            －              －                － 留存收益 四、本期期末净资产    3,003,760,645.85 541,524,031.19 3,545,284,677.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：         陈 戈                林志松                   徐慧   —————————           —————————             ————————   基金管理公司负责人           主管会计工作负责人             会计机构负责人       富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]910 号《关 于核准富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金募集的批复》以及机构部函 [2017]1172 号《关于富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金延期募集备 案的回函》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开募集，基金 合同于 2017 年 8 月 30 日正式生效，首次设立募集规模为 520,362,875.50 份基 金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登 记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、 定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的 相关规定）。   本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场 的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，在每个 开放期开始前 3 个月和结束后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的 限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产 净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。   本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利 率（税后）+1.2%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规 定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值 方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会 和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 果和净资产变动情况。   本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所 采用的会计政策、会计估计一致。   本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。   根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值 税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全 面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及 金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融 商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增 值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值 税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；   根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的 增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投 资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总 局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。   根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定 （2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营 业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照 相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。   根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策 的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基 金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免 征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日 起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。                                                        单位：人民币元                                                本期末              项目                                          （2024 年 06 月 30 日）  活期存款                                                      7,348,061.84  等于：本金                                                     7,347,824.81     加：应计利息                                                       237.03     减：坏账准备                                                           －  定期存款                                                                －  等于：本金                                                               －     加：应计利息                                                           －     减：坏账准备                                                           －  其中：存款期限 1 个月以内                                                      －  存款期限 1-3 个月                                                         －  存款期限 3 个月以上                                                         －  其他存款                                                                －  等于：本金                                                               －     加：应计利息                                                           －     减：坏账准备                                                           －            合计                                              7,348,061.84      注：本基金本报告期末未持有定期存款。                                                        单位：人民币元                                     本期末（2024 年 06 月 30 日）         项目                        成本             应计利息         公允价值       公允价值变动 股票                            －               －            －            － 贵金属投资-金交所黄金合约                 －               －            －            －     交易所市场           1,839,881,45    29,119,107.5 1,908,090,18 39,089,623.7        银行间市场        2,793,999,26    39,705,211.0 2,891,406,51 57,702,030.1 债券        合计           4,633,880,72    68,824,318.6 4,799,496,69 96,791,653.8 资产支持证券 基金                            －               －            －            － 其他                            －               －            －            －         合计  注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。  注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。  注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。  注：本基金本报告期末无其他资产。                                                单位：人民币元        项目                       本期末（2024 年 06 月 30 日） 应付券商交易单元保证金                                              － 应付赎回费                                                    － 应付证券出借违约金                                                － 应付交易费用                                            38,841.85 其中：交易所市场                                                 －    银行间市场                                          38,841.85 应付利息                                                     － 预提信息披露费                                           60,000.00 预提审计费                                             79,355.42        合计                                        178,197.27  富国祥利一年期定期开放债券型 A：                                      金额单位：人民币元                本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）       项目                  基金份额（份）                账面金额  上年度末              3,159,513,586.28    3,159,513,586.28  本期申购                            －                   －  本期赎回（以“-”号填列）                   －                   －  本期末               3,159,513,586.28    3,159,513,586.28  富国祥利一年期定期开放债券型 C：                                       金额单位：人民币元               本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）       项目                  基金份额（份）                账面金额  上年度末                   630,287.07           630,287.07  本期申购                                    －                    －  本期赎回（以“-”号填列）                           －                    －  本期末                             630,287.07           630,287.07  注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。  富国祥利一年期定期开放债券型 A：                                                     单位：人民币元      项目       已实现部分          未实现部分                未分配利润合计  上年度末       342,906,070.69 175,034,308.20         517,940,378.89  本期期初       342,906,070.69 175,034,308.20         517,940,378.89  本期利润        70,654,130.27 45,141,356.69          115,795,486.96  本期基金份额交易产                         －              －                      －  生的变动数  其中：基金申购款               －              －                      －     基金赎回款               －              －                      －  本期已分配利润                －              －                      －  本期末        413,560,200.96 220,175,664.89         633,735,865.85  富国祥利一年期定期开放债券型 C：                                                     单位：人民币元          项目          已实现部分           未实现部分        未分配利润合计  上年度末                 48,983.63       34,618.84      83,602.47  本期期初                 48,983.63       34,618.84      83,602.47  本期利润                 12,259.70        8,756.35      21,016.05  本期基金份额交易产生的                                  －            －              －  变动数  其中：基金申购款                     －              －               －     基金赎回款                     －              －               －  本期已分配利润                      －              －               －  本期末                   61,243.33      43,375.19      104,618.52                                                 单位：人民币元     项目              本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日） 活期存款利息收入                                               5,301.66 定期存款利息收入                                                     － 其他存款利息收入                                                     － 结算备付金利息收入                                            422,611.99 其他                                                       430.44 合计                                                   428,344.09  注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。                                               单位：人民币元                          本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30             项目                                        日） 债券投资收益——利息收入                                     82,710,547.19 债券投资收益——买卖债券（债转                                   9,911,868.02 股及债券到期兑付）差价收入        合计                                         92,622,415.21                                             单位：人民币元        项目                本期（2024年01月01日至2024年06月30日） 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                                          17,550,367.74 减：交易费用                                                11,845.00 买卖债券差价收入                                           9,911,868.02                                             单位：人民币元        项目                本期（2024年01月01日至2024年06月30日） 资产支持证券投资收益——利息收                              2,492,339.51 入 资产支持证券投资收益——买卖资 产支持证券差价收入                                                    －        合计                                          2,492,339.51                                             单位：人民币元        项目                 本期（2024年01月01日至2024年06月30日） 卖出资产支持证券成交总额                                    30,000.00 减：卖出资产支持证券成本总额                                  30,000.00 减：应计利息总额                                               － 减：交易费用                                                 － 资产支持证券投资收益                                             －  注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。  注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。  注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。  注：本基金本报告期无股利收益。                                                   单位：人民币元       项目名称             本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）    股票投资                                                       －    债券投资                                            44,991,113.04    资产支持证券投资                                           159,000.00 基金投资                                                          － 贵金属投资                                                         － 其他                                                            －    权证投资                                                       － 减：应税金融商品公允价值变                                                                －    动产生的预估增值税 合计                                                  45,150,113.04  注：本基金本报告期无其他收入。  注：本基金本报告期无信用减值损失。                                                    单位：人民币元             项目       本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）  审计费用                                               26,355.42  信息披露费                                              60,000.00  证券出借违约金                                                 －  银行费用                                             13,841.55  债券账户维护费                                          18,000.00  其他                                                  600.00  合计                                              118,796.97     截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。     截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。     本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。             关联方名称                       与本基金的关系 富国基金管理有限公司                     基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”）             基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）             基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司                   基金托管人  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                   金额单位：人民币元                    本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 上年度可比期间（2023年01月01日 关联方名称                                                 占当期债券成交                                                                                         占当期债券成交                               成交金额               总额的比例                  成交金额                                                                                         总额的比例（%）                                                   （%） 海通证券                          640,583,167.25                 80.90     434,653,584.89              87.81 申万宏源                          151,282,849.46                 19.10      60,352,504.39              12.19                                                       金额单位：人民币元                       本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 上年度可比期间（2023年01月01日        关联方名称                         占当期回购成交                                                            占当期回购成交总                         成交金额           总额的比例       成交金额                                                              额的比例（%）                                          （%） 海通证券                       22,466,275,000.00                38.29                                  58.76 申万宏源                        3,986,584,000.00                 6.79                                  21.15         注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                                               单位：人民币元                               本期（2024 年 01 月 01 日至                   上年度可比期间（2023 年 01 月            项目   当期发生的基金应支付的管理费                                    7,437,322.11                         6,919,353.23   其中：支付销售机构的客户维护费                                     46,392.95                                   －        应支付基金管理人的净  管理费         注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.4%的年费率计提。计算方法如下：         H＝E×0.4%/当年天数         H 为每日应计提的基金管理费         E 为前一日的基金资产净值         基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。                                                        单位：人民币元                         本期（2024 年 01 月 01      上年度可比期间（2023 年 01           项目            日至 2024 年 06 月 30      月 01 日至 2023 年 06 月 30                               日）                       日）  当期发生的基金应支付的托管费                 1,859,330.47                1,729,838.23      注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下：      H=E×0.1%/当年天数      H 为每日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费每日计提，按月支付。                                                       单位：人民币元                        本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日） 获得销售服务费的各关                当期发生的基金应支付的销售服务费    联方名称            富国祥利一年期定期 富国祥利一年期定期                                                            合计                      开放债券型 A        开放债券型 C 富国基金管理有限公司                     －                 367.22             367.22 合计                             －                 367.22             367.22                                                    单位：人民币元                     上年度可比期间（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日） 获得销售服务费的各关                当期发生的基金应支付的销售服务费    联方名称            富国祥利一年期定期 富国祥利一年期定期                                                         合计                      开放债券型 A     开放债券型 C 富国基金管理有限公司                     －                 159.67             159.67 合计                             －                 159.67             159.67      注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门      用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。      在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率      计提。计算方法如下：      H＝E×基金销售服务费年费率÷当年天数      H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      基金销售服务费每日计提，按月支付。    注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债    券（含回购）交易。               的情况    注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适    用固定期限费率从事证券出借业务。               务的情况    注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适    用市场化期限费率从事证券出借业务。    注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资    本基金。    注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基    金。                                                            单位：人民币元               本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 上年度可比期间（2023 年 01 月 01 日至 关联方名称                  月 30 日）                   2023 年 06 月 30 日）                 期末余额            当期利息收入         期末余额          当期利息收入 中国工商银行股份有限 公司                     7,348,061.84           5,301.66        125,836.74                  7,310.96       注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证       券。           本基金无其他关联交易事项。       注：本基金本报告期未进行利润分配。       注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。       注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。         截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，基金从事银行间市场债券正回购交       易形成的卖出回购证券款余额为人民币 639,814,836.84 元，是以如下债券作为       质押：                                         金额单位：人民币元                                          期末估值单             数量      债券代码        债券名称       回购到期日                                      期末估值总额                                            价             （单位：张）                   行 CD025                   行 CD121                  行永续债                  行永续债                  行二级 02             行永续债             行永续债             行永续债             行永续债             行永续债             行永续债              行二级             行永续债             行二级 02             行二级 01             TLAC 非资              本债 01A   合计                                             6,869,000   713,230,362.81      截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交  易形成的卖出回购证券款余额 582,742,116.40 元，于 2024 年 7 月 1 日到期。该  类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回  购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券  回购交易的余额。  注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。       本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险   及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定   适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各   类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控   制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风   险管理架构体系。       信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投   资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的   风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用   风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，   且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得   超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任   公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银   行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于   国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。   注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。                                                   单位：人民币元                     本期末（2024 年 06 月 30        上年度末（2023 年 12 月       长期信用评级                          日）                       31 日） AAA                        3,151,394,464.32         3,593,489,557.30 AAA 以下                      886,355,563.84          1,022,223,053.53 未评级                         604,012,679.26           380,263,628.65 合计                         4,641,762,707.42         4,995,976,239.48   注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构   的债项评级。                                                    单位：人民币元                      本期末（2024 年 06 月 30       上年度末（2023 年 12 月       长期信用评级                           日）                      31 日） AAA                          163,059,883.05          162,047,772.98 AAA 以下                                  －                       － 未评级                                     －                       － 合计                           163,059,883.05          162,047,772.98   注：此表中资产支持证券的债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                    单位：人民币元                      本期末（2024 年 06 月 30       上年度末（2023 年 12 月       长期信用评级                           日）                      31 日） AAA                          147,386,839.45                     － AAA 以下                                  －                       － 未评级                                     －                       － 合计                           147,386,839.45                     －   注：本基金上年度末未持有同业存单。本表主要列示同业存单，评级取自第三方   评级机构的主体评级。       流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资   者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要   求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带   来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格   变现。       本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公   开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开   放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性   制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。    本基金采用定期开放的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金。在 开放期内，本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购 交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个 工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基 金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配， 确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金所持 部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 能及时变现。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基 金资产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。    本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                                                                      单位：人民币元 本期末（2024 年 06 月 资产 货币资金                   7,348,061.84               －                 －                 －                －               －        7,348,061.84 结算备付金                54,507,624.11                －                 －                 －                －               －      54,507,624.11 存出保证金                    52,158.10                －                 －                 －                －               －          52,158.10 交易性金融资产              20,791,279.94     82,619,591.97   1,237,483,062.85 3,488,572,823.92   133,089,823.02              －    4,962,556,581.70 应收清算款                            －                －                 －                 －                －     1,477,774.12       1,477,774.12 资产总计                 82,699,123.99     82,619,591.97   1,237,483,062.85 3,488,572,823.92   133,089,823.02    1,477,774.12   5,025,942,199.87 负债 卖出回购金融资产款          1,222,556,953.24               －                 －                 －                －               －    1,222,556,953.24 应付清算款                            －                －                 －                 －                －     7,495,511.40       7,495,511.40 应付管理人报酬                          －                －                 －                 －                －     1,241,039.69       1,241,039.69 应付托管费                            －                －                 －                 －                －       310,259.93         310,259.93 应付销售服务费                          －                －                 －                 －                －           240.44             240.44 应交税费                             －                －                 －                 －                －       175,640.18         175,640.18 其他负债                             －                －                 －                 －                －       178,197.27         178,197.27 负债总计               1,222,556,953.24               －                 －                 －                －     9,400,888.91   1,231,957,842.15 利率敏感度缺口           -1,139,857,829.25    82,619,591.97   1,237,483,062.85 3,488,572,823.92   133,089,823.02   -7,923,114.79   3,793,984,357.72 上年度末（2023 年 12      月 31 日） 资产 货币资金                   2,829,715.96               －                 －                 －                －               －        2,829,715.96 结算备付金          39,907,510.98               －               －                 －                －               －      39,907,510.98 存出保证金              33,105.05               －               －                 －                －               －          33,105.05 交易性金融资产                    －    37,111,611.09   919,183,493.80 4,096,150,633.59   115,208,036.17              －    5,167,653,774.65 资产总计           42,770,331.99    37,111,611.09   919,183,493.80 4,096,150,633.59   115,208,036.17              －    5,210,424,106.64 负债 卖出回购金融资产款    1,527,646,521.07              －               －                 －                －               －    1,527,646,521.07 应付清算款                      －               －               －                 －                －     2,632,383.44       2,632,383.44 应付管理人报酬                    －               －               －                 －                －     1,234,626.61       1,234,626.61 应付托管费                      －               －               －                 －                －       308,656.64         308,656.64 应付销售服务费                    －               －               －                 －                －           225.87             225.87 应交税费                       －               －               －                 －                －       225,428.00         225,428.00 其他负债                       －               －               －                 －                －       208,410.30         208,410.30 负债总计         1,527,646,521.07              －               －                 －                －     4,609,730.86   1,532,256,251.93 利率敏感度缺口     -1,484,876,189.08   37,111,611.09   919,183,493.80 4,096,150,633.59   115,208,036.17   -4,609,730.86   3,678,167,854.71   下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生 合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的 影响。  假设       合理。                        对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：                                人民币元 ）        相关风险变量的变动       本期末（2024 年 06 月 30       上年度末（2023 年 12                                 日）                 月 31 日）  分析   本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。   本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素 变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本 基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控。   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、 定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的 相关规定).本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一    级市场的新股申购或增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债    部分。基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，在每    个开放期开始前 3 个月和结束后 3 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例    的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资    产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政    府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、    应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：                                                      金额单位：人民币元                                                   上年度末（2023 年 12 月 31                   本期末（2024 年 06 月 30 日）                                                         日）       项目                                                   占基金资产                                       占基金资产净                     公允价值                           公允价值     净值比例                                       值比例（%）                                                              （%） 交易性金融资产－股票投资                    －            －                －         － 交易性金融资产－基金投资                    －            －                －         － 交易性金融资产－债券投资       4,799,496,698.65       126.50 5,005,606,001.67   136.09 交易性金融资产－贵金属投 资                               －            －                －         － 衍生金融资产－权证投资                     －            －                －         － 其他                  163,059,883.05         4.30    162,047,772.98     4.41 合计                 4,962,556,581.70       130.80 5,167,653,774.65   140.50       本基金本期末及上期末未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债券，    因此其他价格风险因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。       公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的    输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整    的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输    入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                  单位：人民币元                         本期末                                                上年度末 公允价值计量结果所属的层次       （2024 年 06 月 30                                          （2023 年 12 月 31 日）                          日） 第一层次                                －                       － 第二层次                  4,962,556,581.70        5,167,653,774.65 第三层次                                －                       －             合计        4,962,556,581.70        5,167,653,774.65     本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。  本基金本报告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公  允价值所属层次未发生重大变动。     本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工  具。     本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产  和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。     截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。     截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。                      §7 投资组合报告                                                 金额单位：人民币元                                                占基金总资产的比例 序号             项目              金额                                                    （%）       其中：股票                              －               －       其中：债券               4,799,496,698.65             95.49            资产支持证券             163,059,883.05            3.24       其中：买断式回购的买入返售金融资                   －                                                          －       产 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 注：本基金本报告期内未进行股票投资。                                                金额单位：人民币元      序号                   债券品种           公允价值（元）                     占基金资产净值比例                                                                         （%）                    其中：政策性金融债                                   －                       －                                                                        金额单位：人民币元                                                                                    占基金资产净 序号            债券代码          债券名称          数量（张）                    公允价值                                                                                    值比例（%）                               债 01                               CD025                               债 01                细                                                                         金额单位：人民币元 序号              证券代码       证券名称        数量（份）         公允价值           占基金资产净值比例（%）       细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 注：本基金本报告期末未持有权证。       本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。       本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。       本基金本报告期末未投资国债期货。        调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形       本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。       本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到国家金融监督管理总局深圳监管局、中国人民银行、国家金融 监督管理总局的处罚。       本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局、国家金融监督管理总局深圳监管 局、国家金融监督管理总局的处罚。       本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处 罚。   本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银河证券股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。   本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局北京 市分局的处罚。   本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。   本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。   股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。                              单位：人民币元 序号           名称              金额 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末未持有股票。   因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。                          §8      基金份额持有人信息                                                                    份额单位：份                                                      持有人结构                                            机构投资者                   个人投资者          持有人户     户均持有的 份额级别                                                占总份                      占总份额           数(户)     基金份额                                     持有份额            额比例       持有份额            比例                                                     （%）                       （%） 富国祥利一年 期定期开放债    1,609   1,963,650.46   3,131,641,935.77    99.12   27,871,650.51      0.88   券型 A 富国祥利一年 期定期开放债     65      9,696.72             －                －    630,287.07       100.00   券型 C  合计       1,674   1,887,780.09   3,131,641,935.77    99.10   28,501,937.58      0.90          项目        份额级别          持有份额总数（份）               占基金总份额比例(%)       基金管理人所有      富国祥利一       从业人员持有本      年期定期开                    821,712.33                0.0260       基金           放债券型 A                    富国祥利一                    年期定期开                      9,831.18                1.5598                    放债券型 C                      合计                     831,543.51                0.0263                                                     持有基金份额总量的数量区间           项目                     份额级别                                                          （万份）                               富国祥利一年期定   本公司高级管理人员、基金投资               期开放债券型 A   和研究部门负责人持有本开放式              富国祥利一年期定   基金                           期开放债券型 C                                    合计                                           0                               富国祥利一年期定                                期开放债券型 A   本基金基金经理持有本开放式基                               富国祥利一年期定   金                                                                             0                                期开放债券型 C                                    合计                                           0                    §9 开放式基金份额变动                                                     单位：份                             富国祥利一年期定期             富国祥利一年期定期                               开放债券型 A               开放债券型 C 基金合同生效日(2017 年 08 月 30 日) 基金份额总额 报告期期初基金份额总额                  3,159,513,586.28         630,287.07 本报告期基金总申购份额                                －                  － 减：本报告期基金总赎回份额                              －                  － 本报告期基金拆分变动份额                               －                  － 本报告期期末基金份额总额                 3,159,513,586.28         630,287.07                  §10    重大事件揭示      本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。      本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。      本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。      本报告期无涉及基金管理人、基金资产的诉讼。      本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。      本报告期本基金投资策略无改变。      本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。         措施 1                     内容 受到稽查或处罚等措施的主体      富国基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间      2024-02-02 采取稽查或处罚等措施的机构      中国证券监督管理委员会上海监管局 受到的具体措施类型          责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因      个别规定及制度未严格执行。 管理人采取整改措施的情况（如                    公司已完成整改。 提出整改意见） 其他                 －         措施 2                     内容 受到稽查或处罚等措施的主体      督察长 受到稽查或处罚等措施的时间      2024-02-02 采取稽查或处罚等措施的机构      中国证券监督管理委员会上海监管局 受到的具体措施类型          出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因      个别规定及制度未严格执行。 管理人采取整改措施的情况（如                    公司已完成整改。 提出整改意见） 其他                 －  注：本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。                                                     金额单位：人民币元                        股票交易                     应支付该券商的佣金             交易                          占当期股票                       占当期佣金  券商名称       单元                                             备注                     成交金额 成交总额的                   佣金  总量的比例             数量                           比例（%）                       （%）   长江证券        3              －             －           －         －   －   德邦证券        2              －             －           －         －   －   海通证券        2              －             －           －         －   －   申万宏源        2              －             －           －         －   －   野村证券        2              －             －           －         －   －   浙商证券        2              －             －           －         －   － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定 的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。                                                金额单位：人民币元                   债券交易               债券回购交易       权证交易                                           占当期债      占当期权                           占当期债                                           券回购成        证  券商名称                     券成交总            成交金额                     成交金额  交总额的 成交金额 成交总额                           额的比例                                            比例        的比例                            （%）                                            （%）       （%）  长江证券               －         －                －       －     －           －  德邦证券               －         － 2,102,434,000.00      3.58   －           －  海通证券    640,583,167.25    80.90 22,466,275,000.00   38.29   －           －  申万宏源    151,282,849.46    19.10 3,986,584,000.00     6.79   －           －  野村证券               －         －    980,400,000.00     1.67   －           －  浙商证券               －         － 29,139,660,000.00    49.66   －           － 注：本基金本报告期无需要说明的重大事件。               §11    影响投资者决策的其他重要信息               报告期内持有基金份额变化情况                    报告期末持有基金情况 投资者           持有基金份额  类别           比例达到或者         期初       申购   赎回          序号                                      持有份额         份额占比               超过 20%的时       份额       份额   份额                 间区间  机构      1                   2,017.    －    －                  25.85%                              产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采 取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请 投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险 等特有风险。     备查文件名称        备查文件存放地点            备查文件查阅方式 祥利一年期定期开放债券型    世纪大道 1196 号世纪汇办   问，可咨询本基金管理人富 证券投资基金的文件       公楼二座 27-30 层      国基金管理有限公司。咨询 债券型证券投资基金基金合                      （全国统一，免长途话费）公 同                                 司      网      址       ： 债券型证券投资基金托管协                      cn。 议 基金管理有限公司的文件 债券型证券投资基金财务报 表及报表附注 露的各项公告