富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金        二 0 二四年中期报告 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司  送出日期： 2024 年 08 月 31 日       富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记  载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别  及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董  事长签发。       基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024  年 8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会  计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或  者重大遗漏。       富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金  资产，但不保证基金一定盈利。       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决  策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。       本报告中财务资料未经审计。       本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。                         §2 基金简介 基金名称                  富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金 基金简称                  富国汇诚 18 个月封闭式债券 基金主代码                 017803 基金运作方式                契约型，封闭式 基金合同生效日               2023 年 02 月 28 日 基金管理人                 富国基金管理有限公司 基金托管人                 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额            6,276,871,089.67 份 基金合同存续期               不定期 下属分级基金的基金简称            富国汇诚 18 个月封闭式债 富国汇诚 18 个月封闭式债券                                  券A               C 下属分级基金的交易代码                    017803          017804 报告期末下属分级基金的份额总额             6,186,389,580.05 份 90,481,509.62 份                   本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管     投资目标          理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资                   收益。                   本基金投资策略分为两部分，一部分为买入拟持有至到期                   类资产，另一部分为买入交易性资产；其中持有至到期类                   资产，即采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资                   产的 50%；对于买入交易性资产，即采用市价法估值的债                   券资产不低于基金净资产的 20%。本基金基金合同生效后 3                   个月为建仓期，力争在建仓期结束前达到上述资产投资比                   例目标。如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法估                   值和市价法估值的债券资产被动不符合上述规定投资比例                   的，应在 1 个月内调整至符合比例要求，本基金存续期到                   期日前 2 个月内不受上述比例限制。本基金的投资标的根                   据持有目的的不同，分为持有至到期类资产和交易性资     投资策略          产。对于“以持有到期为目的”的债券资产，采用持有至                   到期投资策略，以摊余成本法计量；对于“以交易型为目                   的”的固定收益类资产，采用交易性资产投资策略，以公                   允价值计量且其变动计入当期损益。此外，本基金在债券                   的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析                   以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投                   资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险                   控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市                   场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，                   相机而动、积极调整。本基金的子单元管理、动态收益增                   强策略、国债期货投资策略和信用衍生品投资策略详见法                   律文件。                 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1 年期定期存款   业绩比较基准                 利率（税后）×10%                 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风   风险收益特征        险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基                 金。         项目             基金管理人                       基金托管人 名称                  富国基金管理有限公司               上海浦东发展银行股份有                                              限公司         姓名          赵瑛                       朱萍 信息披露负责人 联系电话        021-20361818             021-31888888         电子邮箱        public@fullgoal.com.cn   zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话              95105686、4008880688      95528 传真                  021-20361616             021-63602540 注册地址                中国(上海)自由贸易试验             上海市中山东一路 12 号                     区世纪大道 1196 号世纪汇                     办公楼二座 27-30 层 办公地址                上海市浦东新区世纪大道              上海市博成路 1388 号浦 邮政编码                200120                   200126 法定代表人               裴长江                      张为忠   本基金选定的信息披                   证券时报   露报纸名称   登载基金中期报告正   文的管理人互联网网       www.fullgoal.com.cn   址   基金中期报告备置地       富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道   点               1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层                   上海浦东发展银行股份有限公司 上海市博成路   项目            名称                            办公地址 注册登记机构    富国基金管理有限公司                    上海市浦东新区世纪大道 1196 号                                         世纪汇办公楼二座 27-30 层               §3 主要财务指标和基金净值表现 （1）   富国汇诚 18 个月封闭式债券 A                                        金额单位：人民币元                   报告期(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30                                  日) 本期已实现收益                                      70,520,401.42 本期利润                                         76,081,849.33 加权平均基金份额本期利润                                        0.0123 本期加权平均净值利润率                                          1.22% 本期基金份额净值增长率                                          1.23% 期末可供分配利润                                     83,098,551.91 期末可供分配基金份额利润                                        0.0134 期末基金资产净值                                   6,274,049,121.88 期末基金份额净值                                            1.0142 基金份额累计净值增长率                                          3.65% （2）   富国汇诚 18 个月封闭式债券 C                                        金额单位：人民币元                   报告期(2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30                                  日) 本期已实现收益                                         940,330.21 本期利润                                          1,021,649.00 加权平均基金份额本期利润                                        0.0113 本期加权平均净值利润率                                          1.12% 本期基金份额净值增长率                                          1.12% 期末可供分配利润                                      1,150,066.70 期末可供分配基金份额利润                                        0.0127 期末基金资产净值                                     91,698,265.67 期末基金份额净值                                            1.0134 基金份额累计净值增长率                                          3.36% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 （1）    富国汇诚 18 个月封闭式债券 A                   份额净 业绩比                业绩比较             份额净                   值增长 较基准                基准收益       阶段    值增长                                    ①－③      ②－④                   率标准 收益率                率标准差              率①                    差②    ③                 ④ 过去一个月        0.23%   0.01%       0.60%     0.03%   -0.37%   -0.02% 过去三个月        0.68%   0.01%       0.99%     0.06%   -0.31%   -0.05% 过去六个月        1.23%   0.01%       2.25%     0.06%   -1.02%   -0.05% 过去一年         2.84%   0.02%       3.09%     0.05%   -0.25%   -0.03% 自基金合同生效 起至今 （2）    富国汇诚 18 个月封闭式债券 C                   份额净 业绩比                业绩比较             份额净                   值增长 较基准                基准收益       阶段    值增长                                    ①－③      ②－④                   率标准 收益率                率标准差              率①                    差②    ③                 ④ 过去一个月        0.20%   0.01%       0.60%     0.03%   -0.40%   -0.02% 过去三个月        0.62%   0.01%       0.99%     0.06%   -0.37%   -0.05% 过去六个月        1.12%   0.01%       2.25%     0.06%   -1.13%   -0.05% 过去一年         2.63%   0.01%       3.09%     0.05%   -0.46%   -0.04% 自基金合同生效 起至今 注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构 建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准 依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准 的时间序列。       基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国汇诚 18 个月封闭式债券 A 基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。 （2）自基金合同生效以来富国汇诚 18 个月封闭式债券 C 基金累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。                            §4 管理人报告       富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注 册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基 金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批 成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。       目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公 司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资 产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、 特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部 业务牌照。       截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证 券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 350 只 公开募集证券投资基金。                 任本基金的基金经理                                       证券从业 姓名        职务       期限                                说明                                        年限                 任职日期       离任日期 张洋       本基金现   2023-02-     －         13    硕士，曾任招商银行总行交易员，          任基金经      28                        招商银行总行投资经理，平安银行           理                                  总行投资经理；自 2020 年 3 月加                                              入富国基金管理有限公司，现任富                                              国基金固定收益投资部固定收益基                             金经理。自 2020 年 08 月起任富国                             长江经济带纯债债券型证券投资基                             金基金经理；自 2020 年 09 月起任                             富国荣利纯债一年定期开放债券型                             发起式证券投资基金基金经理；自                             年期纯债债券型证券投资基金基金                             经理；自 2023 年 02 月起任富国汇                             诚 18 个月封闭式债券型证券投资                             基金基金经理；具有基金从业资                             格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。       本报告期，富国基金管理有限公司作为富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券 投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共 和国证券法》、《富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》以及 其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收 益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。       本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。       本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 看，1 月初至春节前，在降息预期的驱动下，收益率快速下行。二月初，随着权 益市场的快速下跌，十年国债下行接近 2.40%。二月 LPR 超预期下调 25BP 后， 十年期国债向下突破 2.30%，随后在防止资金空转、基本面数据扰动的因素下， 债市进入震荡行情。4 月初，央行开始提示长债风险，但在配置资金充裕的背景 下，长债收益率继续下行。4 月 23 日晚，央行通过《金融时报》再次提醒投资者 重视利率风险后，债券收益率迎来上半年最大幅度的上行。同时，在禁止“手工 补息”的背景下，银行存款资金逐步转移至非银体系，非银负债端迅速增长。进 入 6 月份，在旺盛的债券配置需求下，市场对央行风险提示逐步钝化，债券收益 率重回下行趋势，三十年国债下破 2.50%。报告期内，本基金及时调整市值法部 分仓位，并保持高杠杆运作，报告期内净值有所增长。       截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 1.0142 元，C 级为 1.0134 元；份额累计净值 A 级为 1.0362 元，C 级为 1.0334 元；本报告期，本基金份额 净值增长率 A 级为 1.23%，C 级为 1.12%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 2.25%， C 级为 2.25%。       展望下半年，在中期外需存在隐忧，内部经济转型的背景下，债券收益率下 行的大趋势没有变化。7 月政治局会议表态偏积极，后续政策落地和执行的效果 将成为影响资产表现的关键。从货币政策看，收紧的概率不大，但进一步总量宽 松也要考虑外部主要经济体的货币政策。央行卖债、财政刺激可能会成为短期的 扰动因素，但债券收益率上升的空间也有限。本基金将择机调整利率债和信用债 仓位，积极参与利率债交易，精选信用债个券，不断优化组合持仓，适时调整组 合久期，灵活调整产品杠杆，在控制风险的前提下，努力为持有人带来合理的回 报。       报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。       根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况， 本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。       本基金本报告期无需要说明的相关情形。                  §5 托管人报告       本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在 对富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华 人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规 定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管 人应尽的义务。       的说明       本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对富国汇诚 18 个月封闭式债券型证 券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎 回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现 基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。       本报告期内，由富国基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财 务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内 容真实、准确、完整。                §6 中期财务报告（未经审计） 会计主体：富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 06 月 30 日                                                    单位：人民币元                                  本期末               上年度末  资 产                          2024 年 06 月       2023 年 12 月 31  资 产：  货币资金                              160,183.30         740,599.37  结算备付金                          97,425,328.67      86,236,106.20  存出保证金                                     －            4,018.08  交易性金融资产  其中：股票投资                                   －                  －     基金投资                                   －                  －        债券投资     资产支持证券投资                               －                  －     贵金属投资                                  －                  －     其他投资                                   －                  －  衍生金融资产                                    －                  －  买入返售金融资产                                  －                  －  债权投资  其中：债券投资     资产支持证券投资                               －                  －     其他投资                                   －                  －  应收清算款                                     －                  －  应收股利                                      －                  －  应收申购款                                     －                  －  递延所得税资产                                   －                  －  其他资产                                      －                  －  资产总计                                   本期末              上年度末  负债和净资产                       2024 年 06 月       2023 年 12 月 31  负 债：  短期借款                                     －                  －  交易性金融负债                                  －                  －       衍生金融负债                                       －                    －       卖出回购金融资产款       应付清算款                                 58,959.00           288,036.84       应付赎回款                                        －                    －       应付管理人报酬                            1,563,474.82         1,635,235.99       应付托管费                                260,579.15           272,539.36       应付销售服务费                               15,015.77            15,690.09       应付投资顾问费                                      －                    －       应交税费                                 309,801.28           320,246.05       应付利润                                         －                    －       递延所得税负债                                      －                    －       其他负债                                 364,934.78           343,649.96       负债合计       净资产：       实收基金       其他综合收益                                       －                    －       未分配利润                             88,876,297.88       149,683,001.20       净资产合计       负债和净资产总计    注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0142 元，基金份额总额    份额总额 6,186,389,580.05 份；富国汇诚 18 个月封闭式债券 C 份额净值 1.0134    元，份额总额 90,481,509.62 份。    会计主体：富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金    本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日                                                                单位：人民币元                                                           上年度可比期间(2023                                           本期                                                           年 2 月 28 日(基金合                                      （2024 年 01 月 01 项 目                                                       同生效日)至 2023 年 6                                      日至 2024 年 06 月                                                                月 30 日) 一、营业总收入                                  123,519,935.23            74,846,159.34 其中：存款利息收入                                    779,896.31             2,501,610.66      债券利息收入                            73,643,912.64         48,927,755.51      资产支持证券利息收入                                   －                     －      买入返售金融资产收入                                   －           1,266,139.26      其他利息收入                                       －                     － 其中：股票投资收益                                         －                     －      基金投资收益                                       －                     －      债券投资收益                            43,453,359.58         19,318,478.25      资产支持证券投资收益                                   －                     －      贵金属投资收益                                      －                     －      衍生工具收益                                       －                     －      股利收益                                         －                     －      以摊余成本计量的金融资产终止确认                                                  －                     － 产生的收益 其他投资收益                                            －                     － 减：二、营业总支出                              46,416,436.90         25,986,106.87 其中：卖出回购金融资产支出                          35,484,396.06         16,456,716.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                    77,103,498.33         48,860,052.47 减：所得税费用                                           －                     － 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                      77,103,498.33         48,860,052.47 五、其他综合收益的税后净额                                     －                     － 六、综合收益总额                               77,103,498.33         48,860,052.47   会计主体：富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金   本报告期： 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日                                                         单位：人民币元                                          本期                            （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）           项目                                         未分配             净资产                         实收基金                                         利润              合计 一、上期期末净资产    6,276,871,089.67 149,683,001.20 6,426,554,090.87 二、本期期初净资产    6,276,871,089.67 149,683,001.20 6,426,554,090.87 三、本期增减变动额（减                            － -60,806,703.32 -60,806,703.32 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额                 － 77,103,498.33      77,103,498.33 （二） 、     本期基金份额交易 产生的净资产变动数（净                －              －                － 资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款                 －              －                － （三） 、     本期向基金份额持 有人分配利润产生的净                                 -                            －                  -137,910,201.65 资产变动（净资产减少以                   137,910,201.65 “-”号填列） （四） 、     其他综合收益结转                            －              －                － 留存收益 四、本期期末净资产    6,276,871,089.67 88,876,297.88 6,365,747,387.55              上年度可比期间(2023 年 2 月 28 日(基金合同生效日)                            至 2023 年 6 月 30 日)        项目                                   未分配                  实收基金                           净资产合计                                    利润 一、本期期初净资产    6,276,871,089.67             － 6,276,871,089.67 二、本期增减变动额（减                            － 48,860,052.47      48,860,052.47 少以“-”号填列） （一）、综合收益总额                 － 48,860,052.47      48,860,052.47 （二） 、     本期基金份额交易 产生的净资产变动数（净                －              －                － 资产减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款                 －              －                － （三） 、     本期向基金份额持 有人分配利润产生的净                            －              －                － 资产变动（净资产减少以 “-”号填列） （四） 、     其他综合收益结转                            －              －                － 留存收益 四、本期期末净资产    6,276,871,089.67 48,860,052.47 6,325,731,142.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：        陈 戈                 林志松                   徐慧  —————————            —————————             ————————   基金管理公司负责人       主管会计工作负责人       会计机构负责人       富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]3244 号 《关于准予富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金注册的批复》的核准， 由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2023 年 金为契约型封闭式，存续期为 18 个月。本基金的基金管理人及注册登记机构为 富国基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。       本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、 地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分 离交易可转换债券、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债 券、政府支持机构债券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、信用 衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票， 但可持有因可转换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金将在 其可交易之日的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。       基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。如法律法规或中国证监会变更投资 品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的 投资比例。       本基金业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率×90%+1 年期定期 存款利率（税后）×10%。       根据《富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》，本基金存续 期为 18 个月，即自基金合同生效日起至基金合同生效日所对应的 18 个月月度对 日止。存续期到期日次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。 故本基金最后运作日为 2024 年 8 月 28 日，本基金自 2024 年 8 月 29 日起进入清 算程序。   根据财务报表 6.4.1 和 6.4.8.2 所述，本基金最后运作日为 2024 年 8 月 28 日，本基金自 2024 年 8 月 29 日起进入清算程序。因此，本财务报表未以持续经 营为基础列报。本财务报表系按照《富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基 金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及财务报表 6.4.4 所述的重要会计 政策和会计估计编制。   本财务报表按照 6.4.2 所述编制基础编制。   本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所 采用的会计政策、会计估计一致。   本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。   根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值 税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全 面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及 金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融 商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增 值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值 税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；   根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的 增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投 资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总 局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。   根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定 （2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营 业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照 相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。   根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策 的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基 金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免 征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收 入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日      起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。                                                        单位：人民币元                                                本期末              项目                                          （2024 年 06 月 30 日）  活期存款                                                         160,183.30  等于：本金                                                        160,151.42     加：应计利息                                                         31.88     减：坏账准备                                                            －  定期存款                                                                 －  等于：本金                                                                －     加：应计利息                                                            －     减：坏账准备                                                            －  其中：存款期限 1 个月以内                                                       －  存款期限 1-3 个月                                                          －  存款期限 3 个月以上                                                          －  其他存款                                                                 －  等于：本金                                                                －     加：应计利息                                                            －     减：坏账准备                                                            －            合计                                                 160,183.30      注：本基金本报告期末未持有定期存款。                                                        单位：人民币元                                     本期末（2024 年 06 月 30 日）         项目                        成本             应计利息         公允价值       公允价值变动 股票                            －               －            －            － 贵金属投资-金交所黄金合约                 －               －            －            －     交易所市场           242,271,125.    6,466,641.11 248,200,641.  -537,125.45        银行间市场        2,876,050,19    40,847,806.7 2,922,062,80 5,164,804.72 债券        合计           3,118,321,32    47,314,447.8 3,170,263,44 4,627,679.27 资产支持证券                        －               －            －            － 基金                            －               －            －            － 其他                            －               －            －            －         合计       注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。       注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。       注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。                             本期末（2024 年 06 月 30 日） 项目                                               减：减值准         初始成本           利息调整          应计利息                       账面价值                                                      备   交 3,010,000,000.00 1,267,949.45 69,993,611.00 199,138.68 3,081,062,421.77   易   所   市   场 债 银 3,090,000,000.00 1,991,787.96 73,178,968.29 432,949.34 3,164,737,806.91 券 行   间   市   场   小 6,100,000,000.00 3,259,737.41 143,172,579.29 632,088.02 6,245,800,228.68   计 资 产                                                      －                － 支 持               －            －              － 证券 其他                －            －              －          －                － 合计 6,100,000,000.00 3,259,737.41 143,172,579.29 632,088.02 6,245,800,228.68                                                               单位：人民币元                         第一阶段        第二阶段        第三阶段                                    整个存续期预      整个存续期预         减值准备          未来 12 个月 期 信 用 损 失       期信用损失       合计                       预期信用损失 ( 未 发 生 信 用       (已发生信用                                    减值)         减值)     期初余额              1,119,424.03       －           － 1,119,424.03 本期从其他阶段转                  －             －        －           － 入 本期转出至其他阶                  －             －        －           － 段 本期新增            1,071,783.98            －        － 1,071,783.98 本期转回            1,559,119.99            －        － 1,559,119.99 其他变动                      －             －        －           － 期末余额              632,088.02            －        －   632,088.02  注：本基金本报告期末无其他资产。                                                    单位：人民币元        项目                           本期末（2024 年 06 月 30 日） 应付券商交易单元保证金                                                    － 应付赎回费                                                          － 应付证券出借违约金                                                      － 应付交易费用                                                 129,990.30 其中：交易所市场                                                       －    银行间市场                                               129,990.30 应付利息                                                           － 预提信息披露费                                                160,000.00 预提审计费                                                   74,944.48        合计                                              364,934.78  富国汇诚 18 个月封闭式债券 A：                                        金额单位：人民币元                  本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）         项目                     基金份额（份）               账面金额  上年度末                6,186,389,580.05    6,186,389,580.05  本期申购                              －                   －  本期赎回（以“-”号填列）                     －                   －  本期末                 6,186,389,580.05    6,186,389,580.05  富国汇诚 18 个月封闭式债券 C：                                         金额单位：人民币元                 本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）         项目                    基金份额（份）                账面金额  上年度末                  90,481,509.62        90,481,509.62  本期申购                             －                    －  本期赎回（以“-”号填列）                    －                    －  本期末                   90,481,509.62        90,481,509.62  注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。  富国汇诚 18 个月封闭式债券 A：                                                       单位：人民币元             项目        已实现部分             未实现部分        未分配利润合计  上年度末                148,678,723.12                   147,678,265.13  本期期初                148,678,723.12                   147,678,265.13  本期利润                 70,520,401.42 5,561,447.91       76,081,849.33  本期基金份额交易产生                                  －              －                 －  的变动数  其中：基金申购款                  －            －                         －     基金赎回款                  －            －                         －  本期已分配利润                                －            -136,100,572.63  本期末            83,098,551.91 4,560,989.92             87,659,541.83  富国汇诚 18 个月封闭式债券 C：                                                        单位：人民币元             项目          已实现部分           未实现部分        未分配利润合计  上年度末                  2,019,365.51     -14,629.44    2,004,736.07  本期期初                  2,019,365.51     -14,629.44    2,004,736.07  本期利润                    940,330.21      81,318.79    1,021,649.00  本期基金份额交易产生的                                     －           －                 －  变动数  其中：基金申购款                        －              －                 －     基金赎回款                        －              －                 －  本期已分配利润                                        －      -1,809,629.02  本期末                   1,150,066.70      66,689.35      1,216,756.05                                                   单位：人民币元     项目                本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日） 活期存款利息收入                                                 3,253.34 定期存款利息收入                                                       － 其他存款利息收入                                                       － 结算备付金利息收入                                              776,642.60 其他                                                           0.37 合计                                                     779,896.31  注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。                                               单位：人民币元                          本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30             项目                                        日） 债券投资收益——利息收入                                     45,104,314.58 债券投资收益——买卖债券（债转                                  -1,650,955.00 股及债券到期兑付）差价收入        合计                                         43,453,359.58                                             单位：人民币元        项目                本期（2024年01月01日至2024年06月30日） 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                                          13,481,430.03 减：交易费用                                                11,000.00 买卖债券差价收入                                          -1,650,955.00  注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。  注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。  注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。  注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。  注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。  注：本基金本报告期无股利收益。                                                   单位：人民币元       项目名称             本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）    股票投资                                                       －    债券投资                                             5,642,766.70    资产支持证券投资                                                   － 基金投资                                                          － 贵金属投资                                                         － 其他                                                            －    权证投资                                                       － 减：应税金融商品公允价值变                                                                －    动产生的预估增值税 合计                                                   5,642,766.70  注：本基金本报告期无其他收入。                                                   单位：人民币元                         本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30             项目                                       日）  银行存款                                                     －  买入返售金融资产                                                 －  债权投资                                            -487,336.01  其他债权投资                                                   －  其他                                                       －  合计                                              -487,336.01                                                    单位：人民币元             项目       本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）  审计费用                                                9,944.48  信息披露费                                              60,000.00  证券出借违约金                                                   －  银行费用                                               16,563.84  债券账户维护费                                            18,000.00  其他                                                    600.00  合计                                                105,108.32     截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。     根据《富国汇诚 18 个月封闭式债券型证券投资基金基金合同》，本基金存续  期为 18 个月，即自基金合同生效日起至基金合同生效日所对应的 18 个月月度对  日止。存续期到期日次日，本基金基金合同自动终止并进入基金财产清算程序。  故本基金最后运作日为 2024 年 8 月 28 日，本基金自 2024 年 8 月 29 日起进入清  算程序。截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负  债表日后事项。     本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。             关联方名称                 与本基金的关系 富国基金管理有限公司                基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”）        基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）        基金管理人的股东、基金代销机构 上海浦东发展银行股份有限公司            基金托管人、基金代销机构  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。  注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。         注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。                                                           金额单位：人民币元                           本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 上年度可比期间(2023年2月28日(基        关联方名称                             占当期回购成交                                                               占当期回购成交总                             成交金额           总额的比例        成交金额                                                                额的比例（%）                                              （%） 申万宏源                        3,856,200,000.00                 3.44 5,745,073,000.00               8.91         注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                                           单位：人民币元                                                                    上年度可比期间(2023 年 2 月 28                               本期（2024 年 01 月 01 日至            项目                                                      日(基金合同生效日)至 2023 年   当期发生的基金应支付的管理费                                    9,446,798.10                      6,316,510.55   其中：支付销售机构的客户维护费                                   1,372,828.64                        917,886.32        应支付基金管理人的净  管理费         注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算         方法如下：         H＝E×0.30%÷当年天数         H 为每日应计提的基金管理费         E 为前一日的基金资产净值         基金管理费每日计提，按月支付。                                                          单位：人民币元                         本期（2024 年 01 月 01      上年度可比期间(2023 年 2 月           项目            日至 2024 年 06 月 30       28 日(基金合同生效日)至                               日）                   2023 年 6 月 30 日)  当期发生的基金应支付的托管费                 1,574,466.28               1,052,751.76      注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计      算方法如下：      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为每日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。                                                        单位：人民币元                         本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日） 获得销售服务费的各关                   当期发生的基金应支付的销售服务费    联方名称             富国汇诚 18 个月封   富国汇诚 18 个月封                                                             合计                       闭式债券 A          闭式债券 C 富国基金管理有限公司                     －                 170.41            170.41 上海浦东发展银行股份有                                －               57,314.06        57,314.06 限公司 合计                             －               57,484.47        57,484.47                                                  单位：人民币元                     上年度可比期间(2023 年 2 月 28 日(基金合同生效日)至 2023 年 6                                       月 30 日) 获得销售服务费的各关                              当期发生的基金应支付的销售服务费    联方名称                     富国汇诚 18 个月封  富国汇诚 18 个月封                                                     合计                       闭式债券 A         闭式债券 C 富国基金管理有限公司                     －                 114.57            114.57 上海浦东发展银行股份有                                －               38,321.86        38,321.86 限公司 合计                             －               38,436.43        38,436.43      注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一      日 C 类基金份额资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债 券（含回购）交易。            的情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适 用固定期限费率从事证券出借业务。            务的情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适 用市场化期限费率从事证券出借业务。 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。                                                                         单位：人民币元                  本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06              上年度可比期间(2023 年 2 月 28 日(基   关联方名称                   月 30 日）                            金合同生效日)至 2023 年 6 月 30 日)                    期末余额            当期利息收入                      期末余额       当期利息收入 上海浦东发展银行股份 有限公司                       160,183.30             3,253.34         95,259.93          324,644.72       注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证       券。           本基金无其他关联交易事项。       富国汇诚 18 个月封闭式债券 A：                                                      单位：人民币元         权益                    每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式 利润分配合  序号                 除息日                                    备注         登记日                   份额分红数      总额    发放总额   计 合 计                                     0.220 136,100,572.           － 136,100,57 －       富国汇诚 18 个月封闭式债券 C：                                                      单位：人民币元         权益                    每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式 利润分配合  序号                除息日                                     备注         登记日                   份额分红数      总额    发放总额   计 合 计                                     0.200 1,809,629.02           － 1,809,629. －  注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。  注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。    截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，基金从事银行间市场债券正回购交  易形成的卖出回购证券款余额为人民币 2,181,229,036.19 元，是以如下债券作  为质押：                                     金额单位：人民币元                                     期末估值单           数量 债券代码        债券名称       回购到期日                                    期末估值总额                                       价           （单位：张）              MTN002              MTN002              MTN002              MTN005             投 MTN001             股 MTN003             MTN006(革              命老区)              MTN001              MTN012              MTN008             行永续债             行永续债             行永续债             行永续债             行二级 02             行 CD187             行 CD254             行 CD029              融债 02             产汽车债              赁债 01              赁债 01             可续期 01             级资本债              MTN003                股              MTN002A             MTN002A             集 MTN002             集 MTN002             行 CD029              融债 02             级资本债             TLAC 非资             本债 01A             行 CD029             行 CD071   合计                                              23,426,000   2,393,894,217.39      截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交  易形成的卖出回购证券款余额 964,100,000.00 元，于 2024 年 7 月 1 日到期。该  类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回  购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券  回购交易的余额。  注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。      本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险  及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定  适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各  类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控  制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风  险管理架构体系。      信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投  资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的   风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用   风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，   且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得   超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任   公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银   行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于   国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。                                                   单位：人民币元                                             上年度末（2023 年 12 月 31       短期信用评级     本期末（2024 年 06 月 30 日）                                                  日） A-1                                   －                         － A-1 以下                                －                         － 未评级                         40,988,720.22            151,879,166.39 合计                          40,988,720.22            151,879,166.39   注：本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的   债项评级，未评级债券列示超短期融资券。                                                 单位：人民币元                   本期末（2024 年 06 月 30        上年度末（2023 年 12 月       长期信用评级                        日）                       31 日） AAA                      6,692,848,837.58          6,936,911,660.09 AAA 以下                     443,829,313.84            539,460,616.35 未评级                        620,311,661.43            695,323,362.91 合计                       7,756,989,812.85          8,171,695,639.35   注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构   的债项评级。   注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。                                                     单位：人民币元                      本期末（2024 年 06 月 30        上年度末（2023 年 12 月       长期信用评级                           日）                       31 日） AAA                         1,068,821,972.24          990,210,443.27 AAA 以下                                   －                       － 未评级                                      －                       － 合计                          1,068,821,972.24          990,210,443.27   注：本表主要列示同业存单，评级取自第三方评级机构的主体评级。       流动性风险是指本基金在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇   到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不   活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合   理的价格变现。       本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有   关法规的要求建立健全基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产   的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进   行管理。       本基金采用封闭的运作方式，封闭期内不得申请申购、赎回本基金，故基金   面临的兑付赎回资金的流动性风险较低。       本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，   因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情   况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期   资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的账面价值。       本基金本报告期末无重大流动性风险。       市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各   类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。       利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及 债权投资等。   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                                                                   单位：人民币元 本期末（2024 年 06 月 资产 货币资金                     160,183.30                 －                  －                －            －              －          160,183.30 结算备付金                97,425,328.67                  －                  －                －            －              －      97,425,328.67 交易性金融资产              113,287,091.08     878,607,081.15   1,506,776,569.73   671,592,705.93           －              －    3,170,263,447.89 债权投资               1,631,821,919.99   4,613,978,308.69                 －                －            －              －    6,245,800,228.68 资产总计               1,842,694,523.04   5,492,585,389.84   1,506,776,569.73   671,592,705.93           －              －    9,513,649,188.54 负债 卖出回购金融资产款          3,145,329,036.19                 －                  －                －            －              －    3,145,329,036.19 应付清算款                            －                  －                  －                －            －      58,959.00          58,959.00 应付管理人报酬                          －                  －                  －                －            －    1,563,474.82       1,563,474.82 应付托管费                            －                  －                  －                －            －      260,579.15         260,579.15 应付销售服务费                          －                  －                  －                －            －      15,015.77          15,015.77 应交税费                             －                  －                  －                －            －      309,801.28         309,801.28 其他负债                             －                  －                  －                －            －      364,934.78         364,934.78 负债总计               3,145,329,036.19                 －                  －                －            －    2,572,764.80   3,147,901,800.99 利率敏感度缺口           -1,302,634,513.15   5,492,585,389.84   1,506,776,569.73   671,592,705.93           －   -2,572,764.80   6,365,747,387.55 上年度末（2023 年 12      月 31 日） 资产 货币资金                     740,599.37                 －                  －                －            －              －          740,599.37 结算备付金                86,236,106.20                  －                  －                －            －              －      86,236,106.20 存出保证金                4,018.08               －                  －                －    －              －            4,018.08 交易性金融资产        51,202,781.42                －    1,867,478,695.18   715,637,656.36   －              －    2,634,319,132.96 债权投资                       －    507,547,357.17   6,712,180,779.27               －    －              －    7,219,728,136.44 资产总计           138,183,505.07   507,547,357.17   8,579,659,474.45   715,637,656.36   －              －    9,941,027,993.05 负债 卖出回购金融资产款    3,511,598,503.89               －                  －                －    －              －    3,511,598,503.89 应付清算款                      －                －                  －                －    －      288,036.84         288,036.84 应付管理人报酬                    －                －                  －                －    －    1,635,235.99       1,635,235.99 应付托管费                      －                －                  －                －    －      272,539.36         272,539.36 应付销售服务费                    －                －                  －                －    －      15,690.09          15,690.09 应交税费                       －                －                  －                －    －      320,246.05         320,246.05 其他负债                       －                －                  －                －    －      343,649.96         343,649.96 负债总计         3,511,598,503.89               －                  －                －    －    2,875,398.29   3,514,473,902.18 利率敏感度缺口     -3,373,414,998.82   507,547,357.17   8,579,659,474.45   715,637,656.36   －   -2,875,398.29   6,426,554,090.87   本基金采用混合估值原则进行估值，对于以持有到期为目的的债券资产采用 摊余成本法估值，对于交易性资产采用市价法进行计量。下表为利率风险的敏感 性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交 易而持有的以市价法计量的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。  假设       合理。                        对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：                                人民币元 ）        相关风险变量的变动       本期末（2024 年 06 月 30       上年度末（2023 年 12                                 日）                 月 31 日）  分析   本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。   本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素 变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的固定收益品种，其中作为交易性资产的部分所面临的最大市场价格风险由所 持有的金融资产的公允价值决定；作为持有至到期类资产的部分以摊余成本进行 后续计量，因此无重大市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低市场价 格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方 政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交 易可转换债券、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、 政府支持机构债券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括    定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍    生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融    工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票，    但可持有因可转换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金将在    其可交易之日的 10 个交易日内卖出。      本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，存续期到期日前 3 个    月内不受此比例限制；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金    后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、    存出保证金等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金    管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。      本基金投资策略分为两部分，一部分为买入拟持有至到期类资产，另一部分    为买入交易性资产；其中持有至到期类资产，即采用摊余成本法估值的债券资产    不低于基金净资产的 50%；对于买入交易性资产，即采用市价法估值的债券资产    不低于基金净资产的 20%。本基金基金合同生效后 3 个月为建仓期，力争在建仓    期结束前达到上述资产投资比例目标。如因基金资产价格波动等原因导致摊余成    本法估值和市价法估值的债券资产被动不符合上述规定投资比例的，应在 1 个月    内调整至符合比例要求，本基金存续期到期日前 2 个月内不受上述比例限制。      本基金面临的整体市场价格风险列示如下：                                                  金额单位：人民币元                                               上年度末（2023 年 12 月 31                 本期末（2024 年 06 月 30 日）                                                     日）      项目                                                占基金资产                                    占基金资产净                  公允价值                          公允价值     净值比例                                    值比例（%）                                                          （%） 交易性金融资产－股票投资                 －           －                －         － 交易性金融资产－基金投资                 －           －                －         － 交易性金融资产－债券投资    3,170,263,447.89       49.80 2,634,319,132.96   40.99 交易性金融资产－贵金属投 资                            －           －                －         － 衍生金融资产－权证投资                  －           －                －         － 其他                           －           －                －         － 合计              3,170,263,447.89       49.80 2,634,319,132.96   40.99      本基金本期末及上期末未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债券，  因此其他价格风险因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。     公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的  输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整  的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输  入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                  单位：人民币元                         本期末                                                上年度末 公允价值计量结果所属的层次       （2024 年 06 月 30                                          （2023 年 12 月 31 日）                          日） 第一层次                                －                       － 第二层次                  3,170,263,447.89        2,634,319,132.96 第三层次                                －                       －             合计        3,170,263,447.89        2,634,319,132.96     本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。  本基金本报告期及上年度可比期间持有的持续以公允价值计量的金融工具的公  允价值所属层次未发生重大变动。     本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工  具。    本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产 和金融负债，除债权投资外，其余金融工具因其剩余期限较短，因此账面价值与 公允价值相若。于本基金本报告期末，本基金持有的债权投资的账面价值为人民 币 6245800228.68 元，公允价值为人民币 6267801579.29 元，属于第二层次。 （上年度末：本基金持有的债权投资的账面价值为人民币 7219728136.44 元，公 允价值为人民币 7234061027.91 元，属于第二层次。）    截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。    截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。                      §7 投资组合报告                                                金额单位：人民币元                                               占基金总资产的比例 序号             项目             金额                                                   （%）       其中：股票                             －               －       其中：债券               9,416,063,676.57            98.97            资产支持证券                       －               －       其中：买断式回购的买入返售金融资                  －                                                         －       产 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 注：本基金本报告期内未进行股票投资。                                               金额单位：人民币元      序号                   债券品种            公允价值（元）                 占基金资产净值比例                                                                      （%）                   其中：政策性金融债                      549,263,171.26                  8.63                                                                    金额单位：人民币元                                                                               占基金资产净 序号            债券代码          债券名称          数量（张）               公允价值                                                                               值比例（%）                              MTN003                                债                               CD230                细     注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。                细     注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。     注：本基金本报告期末未持有权证。            本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。   本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏 观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。   本基金本报告期末未投资国债期货。      调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的发行主体中，东吴证券股份有限公司在报告期内 曾被中国证券监督管理委员会立案调查。   本基金投资的前十名证券的发行主体中，华泰证券股份有限公司在报告编制 日前一年内曾受到中国人民银行江苏省分行的处罚。   本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。   本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处 罚。   本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在 报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。   本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同 及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念 进行投资决策。   本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。   本基金本报告期末未持有股票资产。 注：本基金本报告期末未持有其它资产。 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末未持有股票。   因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。                           §8     基金份额持有人信息                                                                    份额单位：份                                                      持有人结构                     户均持有                机构投资者                     个人投资者           持有人户 份额级别                的基金份                            占总份                      占总份额            数(户)                       额             持有份额            额比例       持有份额            比例                                                     （%）                       （%） 富国汇诚 18 个月封闭式债     6,837    904,839.78   6,117,029,850.00   98.88   69,359,730.05     1.12   券A 富国汇诚 18 个月封闭式债     6,547    13,820.30          －             －      90,481,509.62    100.00   券C   合计       13,384   468,983.20   6,117,029,850.00   97.45   159,841,239.67    2.55                    §9 开放式基金份额变动                                            单位：份                             富国汇诚 18 个月封闭 富国汇诚 18 个月封闭                                式债券 A        式债券 C 基金合同生效日(2023 年 02 月 28 日) 基金份额总额 报告期期初基金份额总额                   6,186,389,580.05   90,481,509.62 本报告期基金总申购份额                                 －               － 减：本报告期基金总赎回份额                               －               － 本报告期基金拆分变动份额                                －               － 本报告期期末基金份额总额                  6,186,389,580.05   90,481,509.62                  §10    重大事件揭示      本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。      本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。      报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。      本报告期无涉及基金管理人、基金资产的诉讼。报告期内，不涉及本基金托 管业务的诉讼。      本报告期本基金投资策略无改变。      本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。         措施 1                     内容 受到稽查或处罚等措施的主体      富国基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间      2024-02-02 采取稽查或处罚等措施的机构      中国证券监督管理委员会上海监管局 受到的具体措施类型          责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因      个别规定及制度未严格执行。 管理人采取整改措施的情况（如                    公司已完成整改。 提出整改意见） 其他                 －         措施 2                     内容 受到稽查或处罚等措施的主体      督察长 受到稽查或处罚等措施的时间      2024-02-02 采取稽查或处罚等措施的机构      中国证券监督管理委员会上海监管局 受到的具体措施类型          出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因      个别规定及制度未严格执行。 管理人采取整改措施的情况（如                    公司已完成整改。 提出整改意见） 其他                 －  注：报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。                                                 金额单位：人民币元                       股票交易                  应支付该券商的佣金           交易                         占当期股票                    占当期佣金  券商名称     单元                                           备注                    成交金额 成交总额的                佣金  总量的比例           数量                          比例（%）                    （%）   东吴证券    2            －            －            －           －   －   广发证券    3            －            －            －           －   －   国金证券    2            －            －            －           －   －   国信证券    2            －            －            －           －   －   华泰证券    2            －            －            －           －   －   申万宏源    2            －            －            －           －   －   天风证券    2            －            －            －           －   －   兴业证券    2            －            －            －           －   －   中信建投    2            －            －            －           －   －   中信证券    1            －            －            －           －   － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定 的。本报告期本基金退租券商交易单元：德邦证券（014168) 。                                                       金额单位：人民币元               债券交易            债券回购交易                    权证交易                                                            占当期权               占当期债                          占当期债                                                              证  券商名称         券成交总                          券回购成          成交金额               成交金额                      成交金额 成交总额               额的比例                          交总额的                                                             的比例                （%）                          比例（%）                                                             （%）  东吴证券          －      －    964,000,000.00      0.86      －           －  广发证券          －      － 13,496,100,000.00     12.05      －           －  国金证券          －      － 5,784,199,000.00       5.16      －           －  国信证券          －      －                 －       －        －           － 华泰证券   －   －               －       －     －   － 申万宏源   －   － 3,856,200,000.00     3.44   －   － 天风证券   －   － 87,898,900,000.00   78.48   －   － 兴业证券   －   －               －       －     －   － 中信建投   －   －               －       －     －   － 中信证券   －   －               －       －     －   －   序号          公告事项          法定披露方式   法定披露日期         富国汇诚 18 个月封闭式债券型         益分配公告               §11    影响投资者决策的其他重要信息               报告期内持有基金份额变化情况                    报告期末持有基金情况 投资者           持有基金份额  类别           比例达到或者         期初       申购   赎回          序号                                      持有份额         份额占比               超过 20%的时       份额       份额   份额                 间区间  机构      1                   043,00    －    －                  25.03%                              产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采 取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请 投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险 等特有风险。     备查文件名称          备查文件存放地点            备查文件查阅方式 汇诚 18 个月封闭式债券型    世纪大道 1196 号世纪汇办   问，可咨询本基金管理人富 证券投资基金的文件         公楼二座 27-30 层      国基金管理有限公司。咨询 债券型证券投资基金基金合                        （全国统一，免长途话费）公 同                                   司      网      址       ： 债券型证券投资基金托管协                        cn。 议 基金管理有限公司的文件 债券型证券投资基金财务报 表及报表附注 露的各项公告